RWA-Optimierung

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RWA-Optimierung: Identifizierung ungenutzter Portfolioreserven

Problemstellung

Anhaltend regulatorische Anforderungen führen zu Druck auf die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten. Gründe hierfür sind zum Beispiel die Kapitalzuschläge gemäß SREP und stetig steigende RWA-Anforderungen (neuer Kreditrisikostandardansatz, neue Bemessungsgrundlage für Marktpreisrisiken, Diskussion zum Wegfall der Privilegierung von Staatsanleihen usw.). Dies wirkt sich auch auf gut kapitalisierte Institute, wie zum Beispiel Sparkassen aus.

Lösungsansätze

Diesen Anforderungen können mit erhöhtem Kapital (z.B. über Thesaurierungen) oder Bestandabbau (RWA-Minimierung) begegnet werden. Kapitalgenerierung ist allerdings häufig schwierig, wenn zum Beispiel anhaltende Ertragsschwäche vorliegt oder Ausschüttungsinteressen der Eigentümer bestehen. RWA-Abbau ist aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes und des daraus resultierenden Ertragsrückgangs ebenfalls häufig nur eingeschränkt möglich.

Ein alternativer Ansatz ohne die vorgenannten Nachteile ist unser RWA- (bzw. Eigenmittel-) Optimierungsprojekt. Ziel des Projektes ist es, ungenutzte Reserven im bestehenden Portfolio zu identifizieren. Dabei erfolgt ein Datenbestandsabgleich zwischen dem aufsichtsrechtlichen und dem im Rahmen des Risikomanagements genutzten Datenbestand. Ziel ist die Identifikation regulatorisch entlastender Tatbestände und deren gezielte Nutzung. Dies umfasst beispielsweise:

Was wir für Sie tun können:

Das Projekt wird von uns weitestgehend unabhängig von Ressourcen der Sparkasse durchgeführt. Unsere Vergütung ist vollständig erfolgsabhängig.

Bei Interesse an weiteren Details zur RWA-Optimierung und Referenzbeispielen, sprechen Sie uns gern an!

Ansprechpartner
Analyse - Jan Hartlieb
Jan Hartlieb
Geschäftsführer

+49 341 355 929 - 30
E-Mail senden
Analyse - Wolf-Dieter Ihle
Wolf-Dieter Ihle
Geschäftsführer

+49 341 355 929 - 10
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Referenzen: Analyse