BaFin-Ankündigung zusätzlicher Risikopuffer

Mit Pressemitteilung vom 12.Januar 2022 gibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bekannt, dass sie kurzfristig beabsichtigt,

  1. per 1. Februar 2022 einen antizyklischen Kapitalpuffer von 0,75 Prozent der risikogewichteten Aktiva auf inländische Risikopositionen und
  2. per 1. April 2022 einen sektoralen Systemrisikopuffer von 2,0 Prozent der risikogewichteten Aktiva auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite

zur jeweiligen Anwendung ab 1. Februar 2023 bei Berechnung der entsprechenden Kapitalpuffer anzuordnen.

Entsprechende Überlegungen zu makroprudenziell notwendigen Maßnahmen hatte die Bundesbank bereits in ihrem Finanzstabilitätsbericht im November letzten Jahres herausgestellt, auf die nun in den entsprechenden Anhörungsformulierungen verwiesen wird.

Auf die Möglichkeit zur Vornahme dieser nunmehr konkret angekündigten Maßnahmen hatten wir unsere Kunden bereits seit einiger Zeit hingewiesen, um zu verdeutlichen, dass vermeintlich komfortabel gestärkte Kapitalquoten nicht nur durch, sondern bereits vor Eintritt vermeintlicher Risiken (zusätzlich) belastet werden könnten.

Gerade im Hinblick auf die weiter unsicheren Marktentwicklungen kommt daher der laufenden Überprüfung einer effektiven Kapital-Allokation eine besondere Bedeutung zur Wahrung und zum Ausbau der Markt- und Wettbewerbsposition zu.

Über unser Modul „RWA-Optimierung“ kann SAM Banken hierbei wie folgt unterstützen:

  • analysiert wird ausschließlich auf Basis ihres vorhandenen Datenbestandes,
  • ob durch eine optimierte Nutzung möglicher Risikoklassifizierung und
  • konsequente Sicherheitennutzung ohne weitere Geschäftsanpassung und -strukturierung

Potenziale zur RWA Entlastung möglich sind.

Mit dieser ressourcen-schonenden Analyse konnten wir dabei innerhalb weniger Wochen durchschnittlich Entlastungspotenziale zwischen 2% – 4% bei den RWA identifizieren und zur belastbaren Umsetzung dokumentieren.

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